Trading Channel Breakouts com Moving Average Filters A tendência é o seu amigo. Wersquove todos o ouviram. Em retrospecto ndash quase parece muito fácil. Comprar antes de uma tendência de alta prolongada e apenas o preço de passeio no caminho para cima. A tendência pode parecer tão limpa quando se olha para trás no tempo ndash que nós canrsquot imagine sempre questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade ndash captura esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr para cima, nós nos perguntamos se o trem já tinha deixado a estação se itrsquos tarde demais para colocar nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuar. Se o preço tivesse, por acaso, puxado para trás ndash perguntamos se ou não o movimento original era falso e começando a ser retraced em cima. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram durante anos. Isto é exatamente como o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, como o mercado estava fazendo novas elevações, ou novas baixas preço ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de trocar um breakout é apenas que ndash identificar os pontos altos e baixos com que o comerciante queria olhar para o preço para executar nessa direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto nível, um rsquo ou um baixo lsquo. Pode-se esperar até que apenas altos ou baixos anuais (em um período de 12 meses) foram feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, que poderia ser uma tarefa tediosa como máximos anuais e mínimos arenrsquot feitas muito frequentemente e trocas comerciais neste estilo iria deixar o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes têm procurado e encontrou maneiras de negociar este estilo enquanto ainda recebendo lsquoentries suficiente, rsquo para permanecer interessado na estratégia. Um dos métodos mais populares para fazer isso implica o uso de canais de preços. Os Canais de Preços mostrarão ao comerciante o valor mais alto eo ndash mais baixo para os últimos X períodos com X sendo uma entrada variável do usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo ndash um canal de preço com uma entrada de 20 no gráfico horário EUR / USD mostrar-nos-á a mais alta alta que foi atingida, ea menor baixa que foi atingido durante as últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novas baixas são feitas ndash o menor preço canal será, consequentemente, mover menor indicando que a menor baixa para os últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram este indicador de modo que como um alto novo foi feito ndash eles iriam por muito tempo e como os pontos baixos novos foram feitos ndash vão curtos. Esta é uma estratégia de canal de preço básico, utilizando cada violação acima e abaixo dos canais de preço de 20 períodos. As posições são fechadas quando um contador de sinal é gerado (exemplo ndash posição longa é fechada quando o preço atinge menor preço canal ea estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo ndash ao adicionar a estratégia de Canais de Preços para o ndash de gráfico As posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior posições ndash curtas sendo abertas em uma batida do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está ligado à faixa: posições longas que se abrem em resistência ou posições curtas que se abrem no suporte são interrompidas como o preço não consegue fazer novos altos ou baixos. Executando esta Estratégia básica de Preço de Canal em um gráfico horário do AUD / USD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de equidade abaixo, estamos olhando para uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que esta estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash a estratégia foi positiva (por aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas durante todo o período de teste o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos durante todo o período de teste (dados horários a partir de 13/08/2009 para o período atual) em que a estratégia teria sido em uma posição geral perdedor. Muitos comerciantes tentam mitigar o dano que pode ser apresentado à estratégia em mercados de gama limitada por apenas negociação breakouts em mercados que estão exibindo um longo prazo lsquotrend. rsquo Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Para o bem de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: O 2 Moving Average crossover. Ao empregar o Crossover de 2 Moving Average como um Trend-Filter, o Fast Moving Average ficando acima do Slow Moving Average implicaria bullishness. Nestas condições, estaríamos apenas tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado ndash que seria apenas tomar posições curtas quando o Fast Moving Average está abaixo da média Slow Moving, e preço penetra o menor preço canal. A adição do filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de fuga. Usando uma entrada de 20 períodos para o Fast Moving Average e uma entrada de 100 períodos para o ndash Slow Moving Average podemos ver que a estratégia negociada com o que parece ser um pouco mais coerência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (ganho líquido no back-teste com Trend Filter está agora em 470,10 ou 9,4 no capital inicial), o seu deve notar que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva patrimonial. Mas e se nós quisemos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar a quantidade em risco em posições que eles abrem. Isso é muito normal com o Breakout trading ndash como Breakouts falsos (vezes que o preço penetra a resistência, mas volta logo abaixo) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash o comerciante pode potencialmente mitigar o dano dos lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permitindo que as posições que o comércio rentável para continuar a correr. Com a adição de paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma base por posição ndash garantindo que o risco de assumir novas posições vai ser adequadamente compensado pela quantidade que potencialmente poderia ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é defendido como um mínimo para este estilo de negociação no The DailyFX Trading Course), observamos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um lucro de 50 pip em cada posição que é aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta acima de 100 maior do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usando canais de preços simples. E talvez ainda mais atraente, a estratégia agora back-testes com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado dentro dos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a estratégia Trader plataforma. Você é mais do que bem-vindo para fazer o download, testar e negociar com esta estratégia, assim como muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Trading Estratégias: Free Trading Estratégias: Spot falsos breakouts e agarrar os direitos Um comerciante astuto espera para as fugas para pegar a tendência e esta estratégia parece incrivelmente simples, não é O impulsionador comerciante lugares Sua ordem de compra-parada acima do nível de resistência crucial. Se a fuga acontece, a ordem fica cheia amp uma posição longa é aberta. Mas é realmente tão simples Existem muitos casos em que o comerciante encontra grandes perdas devido a fugas falsas. Como essas breakouts realmente acontecem Com base nas informações disponíveis para mim, eu tentei analisar as razões para esta fuga. Os principais jogadores no mercado forex são bancos centrais, corporações financeiras, bancos, empresas de corretagem, empresas que realizam transações de comércio exterior e os comerciantes de varejo como você me amp. Apesar de 95 do volume de negociação é contribuído pelos jogadores de varejo, corretores e instituições financeiras têm um grande dizer na criação de uma nova tendência no mercado de forex. Isto é devido ao fato de que os comerciantes de varejo não trabalham em unanimidade para encaminhar um mercado em uma determinada tendência. Existem amplamente 3 tipos de corretores no mercado de forex-ECN, STP amp os fabricantes de mercado. É o papel dos criadores de mercado que desempenham um papel importante na formação de uma falsa tendência. Devido à falta de liquidez dos canais bancários, os criadores de mercado abrem posições contrárias ao nosso comércio. Assim, se abrimos uma posição de compra de 1,0 volume Eur / Usd, o corretor de mercado abre uma posição de venda de igual volume para cobrir o nosso comércio que não requer qualquer montante para realizar o comércio. Isso leva a uma situação em que nosso lucro é a sua perda e nossa perda torna-se seu lucro. Literalmente, o corretor está negociando contra nós. Naturalmente, eles tentam colocar-nos em uma posição de canto por se envolver em todos os tipos de práticas comerciais erradas por intervenção humana na negociação mesas. Os criadores de mercado criam negócios suficientes para empurrar o preço acima do nível de resistência crucial ou acima dos máximos recentes do par de negociação. Devido às ordens sendo empilhadas pouco acima desses níveis, o preço fica atraído para o bando magnético de ordens de compra que, em seguida, é disparado e empurra o comerciante ainda mais. Este é o nível em que os criadores de mercado fazem uma saída inteligente deixando o movimento de preços para recaída de volta à posição original para entrar em colapso. Essa ação do fabricante de mercado deixa um pico atrás no gráfico de movimento de preços. Os criadores de mercado fazem isso muitas vezes, todos os dias. Então, como diferenciar o amplificador real os sinais de falha falsa Para filtrar os sinais falsos, eu planejei uma estratégia onde você pode entrar no comércio antes do breakout acontece ea fuga é real. Nesta estratégia, precisamos de 2 indicadores: média móvel CCI. Os parâmetros que utilizamos para o indicador CCI são 20 (período) e EMA 34 (Alta, Fechada e Baixa) para as médias móveis. Assim, estamos usando um total de 4 indicadores em nosso gráfico, embora as 3 médias móveis podem ser batido como um conjunto de indicador. Para nossa conveniência, nós chamaremos o jogo de 3 médias moventes como uma faixa e as médias móveis individuais como a faixa superior, a faixa média ea faixa inferior. Para entrar em um comércio, vamos nos ater a determinadas regras de quebra, o que pode aumentar as chances de nossa falha para detectar as oportunidades reais. Para entrar em uma posição de compra, ele deve satisfazer as seguintes regras: O preço deve estar acima da banda por algum tempo. O preço deve entrar na banda novamente, tocar a banda superior. Agora, dê uma olhada no indicador CCI, ele deve ter cruzado 100 para indicar uma entrada de compra possível. Faça uma regra de polegar que CCI estava abaixo de 100 para atleast 5 velas antes. O mercado deve ser tendência e não vai lado maneiras para esta estratégia para funcionar bem. Para identificar a tendência de alta, o preço deve atravessar a banda para cima eo preço deve estar acima da faixa inferior. Agora você está pronto para ir para a posição longa. Não vá após o comércio por seu impulso, mas aderir a estas regras com firmeza. Veja a figura abaixo para uma melhor compreensão. Agora é fácil enquadrar as regras para as posições curtas. CCI cruzando a marca -100. Novamente, se ele está acima dessa marca para mais de 5 velas antes de escorregar abaixo da marca de -100, você pode considerar a indicação. O preço está abaixo da faixa superior. O preço entra para trás a faixa de preço após ir abaixo da faixa inferior. Você pode vender agora. Você pode usar os destinos Fibonacci para sair dos comércios. Os leitores podem observar que a gestão do dinheiro desempenha um papel importante na negociação forex. Sem um plano de gestão de dinheiro adequado, um comerciante é susceptível de falhar, mesmo com os melhores sistemas de negociação trading. Breakout pode ser altamente rentável, mas ao mesmo tempo frustrante como muitas fugas têm uma tendência a falhar. A principal causa por trás da maioria desses breakouts falsos no mercado forex são os grandes jogadores que intencionalmente causar pares para breakout, a fim de sugar em jogadores não suspeitos ou inexperientes. Breakout negociação é tudo sobre como aprender a evitar uma falsa breakout. Você precisa desenvolver um filtro de preço que pode ajudá-lo a tela de um falso breakout de uma verdadeira breakout para que você possa trocá-lo. Esta estratégia falsa de filtragem forex foi desenvolvida especificamente para tirar proveito das fortes tendências no mercado que fazem altos mais altos, de repente fazer uma baixa, falha, em seguida, inverter e fazer novos máximos. Agora, este tipo de uma configuração de comércio geralmente tende a ter uma taxa de sucesso muito alta como a maioria dos jogadores fracos no mercado obter liberado pela fuga falsa deixando apenas os jogadores fortes. Estes fortes jogadores de dinheiro real rapidamente reentrar no mercado e empurrá-lo ainda mais. É assim que você vai jogar essa estratégia. Procure um par de moedas fazendo um alto de 20 dias. Procure este par fazer um mínimo de 2 dias nos próximos três dias. Agora, se este par negociar acima do ponto alto de 20 dias nos próximos 3 dias depois de fazer a baixa de 2 dias, vá por muito tempo, colocando a perda stop alguns pips abaixo do mínimo de 2 dias que você tinha identificado anteriormente. Proteja lucros usando uma parada de arrasto. Da mesma forma, no caso de você encontrar um par de moedas fazendo uma baixa de 20 dias, olhar para ele para inverter e fazer uma alta de 2 dias nos próximos três dias. Entrar em um comércio de curto se você encontrar este par negociação abaixo do mínimo de 20 dias nos próximos três dias depois de fazer a alta de 2 dias. Coloque o stop loss alguns pips acima do 2 dia de altura que você já identificou. Proteja seus lucros usando uma parada de arrasto. Baixe este altamente rentável Magic Breakout Forex Strategy por Tim Trush e Julie Lavrin GRÁTIS. Aprenda este poderoso método Fibonacci Retracement LIVRE que puxa 500 pips por comércio. Good Luck Comentários
No comments:
Post a Comment