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Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) se moverá suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova faixa comercial quase imediatamente. Média por Tim Tillson é uma combinação tripla lisa do DEMA (veja a média movente exponencial dobro e triplicar-se) e um EMA liso (veja a média movente exponencial). Um dado ldquovolume factorrdquo V (padrão 0.7) controla quanto do DEMA é usado. O fator varia de 0 o que dá uma EMA simples, até 1 que dá um DEMA completo. Os valores entre eles são uma combinação. A fórmula para este DEQMQDQQQQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQWLRQDGDGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Na baixa v0 extrema T3 é simplesmente um triplo EMA (ver EMA de EMA de EMA). No extremo superior v1 o T3 é um DEMA de DEMA de DEMA, e o seguinte é os pesos para aquele (de novo N10), Kevin Ryde Chart é um software livre que você Pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License, tal como publicado pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (à sua opção) qualquer versão posterior. 25 de agosto de 2011 IMPORTANTE: Não use o indicador em Um sistema de comércio real olha adiante no tempo e fá-lo-á perder o dinheiro. Destina-se somente à pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras comerciais. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de viragem para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são rompidas pela última vez antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema comercial. Ele pode ser Backtested, eo período de BB e largura pode ser otimizado. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. A forma usual de reduzir o atraso de indicadores em fórmulas de média, como o MA (), EMA e Tilson T3 (), é tentar E sonhar uma fórmula completamente nova. Isso não é fácil. Muitas vezes é mais fácil remover a defasagem de um lote já alisado, do que melhorar a fórmula básica de suavização. Indicador Atraso é muitas vezes uma qualidade de indicador essencial e (imo) não é o mesmo que Lag indicador. A função de alisamento ideal é uma com atraso zero, isto é, uma que rastreia o preço com um lote perfeitamente liso. O atraso pode ser adicionado mais tarde como uma qualidade independente usando a função ref (). Algumas fórmulas de suavização já têm um ajuste de sensibilidade, estas não se comportarão necessariamente da mesma maneira que o fator LagReducing usado abaixo. Recomenda-se a optimização de todos os parâmetros para obter os melhores resultados. A fórmula de Lag-Redução apresentada aqui pode ser aplicada à maioria das fórmulas de média e aos indicadores baseados em médias (como Bandas). O parâmetro de redução de atraso (RLFactor) da função Reducelag () também pode ser usado para tornar as fórmulas adaptativas em relação a outro preço ou qualidade do Indicador. A imagem abaixo mostra como o atraso foi reduzido para a fórmula Tilson T3. Para ver como funciona esta fórmula Aplique o código mostrado abaixo para um novo painel indicador, abra a janela Parâmetro e tente configurações diferentes. Este programa de indicadores foi desenvolvido para o profissional que deseja traçar lacunas de abertura para ajudar a sua identificação de onde as lacunas ocorrem em um preço gráfico. As lacunas são desenhadas como linhas horizontais (superior verde, vermelho mais baixo) estendendo um número variável de barras à direita do intervalo. O código hasn8217t foi otimizado para que você possa usar as variáveis no código subseqüente. Enquanto AFL tem funções GapUp () e GapDown () o código abaixo usa definições personalizadas para permitir a substituição de outros critérios. Arquivado por Herman às 12:49 pm em Indicadores Comentários Off on Plotting Gap Preços Info Posts recentes Comentários recentes Categorias Arquivos Meta Copyright (C) 2006 AmiBroker. Este site usa WordPress Página gerada em 0.247 seconds. no-lag-Triple exponencial Moving average (t3) com base em heiken ashi values Juntado em abril 2008 Status: your mom 141 Mensagens Hi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o crossover MA final Método e ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou postar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feita nenhuma defasagem e ele usa os dados de barras de asik heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate a fórmula de uma plataforma para outra diga-me e vou postar a fórmula necessária para amke este indicador nesse programa. Os programas que tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores heiken ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero este indicador para MT4, e uma vez que eu recebo este indicador vou projetar um sistema de comércio com ele e torná-lo público Sincerly, A O LEX PS Do que eu fui dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele assim que se você está indo tentar um que eu afixei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,928 download Registrado em Nov 2007 Status: Tentando modo manual novamente 2.209 Posts Invisible você tem um exemplo do que a saída deve ser parecida com Heiken Ashi barras contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que criar seu indicador. SkyNet é autoconsciente Juntado Mar 2006 Status: Comércio a reação não a notícia 8,437 Posts Preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. É verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador a movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que uma inversão ocorreu. O compromisso é o seguinte: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior ganho de tamanho, mas menor taxa de vitória mais tarde entrar no sentido inverso. Isso naturalmente pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados por zigzagging, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados de preço (eles são um sintoma, não uma causa), e que o preço é o resultado do fluxo de ordem criado pelo sentimento. Por conseguinte, os falsos sinais de uma reversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não vai a lugar nenhum, são em última instância o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás eu olhei para uma suíte de indicadores proprietários desenvolvida por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), melhora da suavidade (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor overshoot (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que está interessado: jurikres / down / productguide. pdf Nota aos moderadores: Eu nunca contatou o Sr. Jurik, e não tenho afiliação financeira a qualquer de sua pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui Tudo isso lê muito promissora. No entanto, eu executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos forex) em T3 versus suavizado (padrão) EMAs, e me satisfeito que todos os benefícios oferecidos pelo T3 não foram grandes o suficiente para ser estatisticamente significativa. Heikin-Ashi em si é um processo de média que introduz atraso. Os indicadores ou estudos que resumem dados passados (por exemplo MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quotinertia como cálculo integral. Quanto menos recentes forem os dados sendo resumidos, maior será o fator de atraso. Inversamente, os indicadores que são faturados como líderes (por exemplo osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração / desaceleração) e é, portanto, semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem quotover-responsivequot a meros decelerations durante um movimento. O MACD é um bom exemplo de quotíbridó que emprega ambos os processos. As duas EMAs (12 e 26) introduzem atraso, mas tomando a diferença entre as duas compensações isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas tendo a diferença entre MACD ea linha de sinal para criar o histograma novamente offests isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que opera essencialmente muito o mesmo que o quotfancyquot Jurik ou indicadores de T3. Olá. Apenas veio através desta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas HA. Se você ainda está interessado em encontrar um tal indi hi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método de crossover MA final e ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode Ser encontrado em todos os lugares é nomeado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feita nenhuma defasagem e ele usa os dados de barras de ashi heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate o.
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