Rsi 2 Trading System

Um simples RSI Pullback Trading System Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que é baseada em um fácil de seguir RSI pullback e gerou resultados muito bons em um longo backtest estudo que abrangidos tanto touro e urso mercados. Quer salvar a si mesmo o problema de olhar para o sistema de negociação de ações perfeito. Você está procurando uma forma simples, tempo e stress testado para ganhar lucros estáveis, basta clicar em alguns botões em sua plataforma de negociação ou conta corretora on-line Mesmo que não existem sistemas perfeitos de negociação ou metodologias e, embora o fluxo de Boletins informativos de ações duvidosas nunca deixará de chegar em sua caixa de correio, existem realmente sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de fornecer lucros estáveis ​​durante longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como apertar um botão ou dois, e sim, você deve ter a fortaleza psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você espera colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração Metastock / TradeSim básica, eu corri um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas longas negociações e tenta lucrar com um movimento de retrocesso maior em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, com todas as ações utilizadas tendo sido listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração pullback RSI em Metastock. Se você não usar, Metastock, isso não significa muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Nome da Coluna A: CLOSE Código da Coluna A: CLOSE Nome da Coluna B: Código da Coluna B: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da Coluna C: (75, RSI (5))) Em termos simples, toda esta exploração está à procura de stocks com forte fluxo de dinheiro a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram um retrocesso de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código no Metastock Explorer. Os usuários de outros pacotes de desenvolvimento de gráficos / sistemas devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo de conta inicial hipotético de 20.000, eu testei 100 ações de grande capitalização começando em 1 de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e também adicionou uma perda de stop fixo 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições detidas para oito e permitiu não mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais comerciais foram gerados. Foi também especificada uma alocação fixa de 12,5 de capital por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100). Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação em Interactive Brokers e TradeStation. Então, como é que o RSI 5x5 sistema durante este teste de quase 20 anos de volta, de qualquer maneira NEXT: Veja estes sistemas Impressionante Backtest Resultados Postado um comentário Related Videos on STRATEGIES Próximas Conferências Fale conoscoThomas Bulkowski8217s atividades bem sucedidas de investimento lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista em padrões de gráfico. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o levará para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis RSI Trading System Escrito por e copyright copiar 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Este artigo discute os resultados de um sistema para negociar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) como testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do que iria trabalhar para o seu portfólio. Mecânico RSI Trading System Cada dia, eu atualizar as carteiras de teste que aparecem no canto superior direito de cada página neste site. Um dos portfólios, o RSI tem uma boa reputação de saber quando comprar, mas não quando vender eo draw down pode ser enorme. A revista Active Trader, em seu número de fevereiro de 2010, discute um artigo intitulado, RSI scale-out system, da Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas é escalado para fora dos comércios. Aqui estão as regras. Lado longo apenas. Compre nos amanhãs abertos quando o período de 14 RSI vai abaixo de 30. Saia de 25 da posição em amanhãs aberto cada vez que o período de 14 RSI aumenta em 15 pontos, ou seja, 45, 60, 75 e 90. Definir um stop loss para toda a posição Se o preço cai abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa média real de 20 dias (ATR). Vender a posição inteira se for prendido 300 dias sem toda a atividade da venda. Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009: Comece com um portfólio de 100.000 alocar 20 por posição Comissões são 0,01 por ação e 0,05 escorregamento por comércio. Tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de 75.904 ou de 75.9 com uma retirada máxima de 21. A relação da vitória / perda era 70 com um lucro médio de 9.2. A média do comércio vencedor fez 19,5 e a média perdendo comércio perdeu 14,9. Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e dizer que a maioria das saídas são baseadas no tempo. Meu portfólio de teste raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 trades). Uma extremidade superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. Meu sentimento é que entrar quando o RSI está subindo acima de 30 por baixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite de 30 Por meses eo estoque continua a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, tendo o RSI caindo de cima tende a ajudar a evitar sair tão cedo quanto o preço sobe. Configuração DCB. Aqui está uma configuração de negociação que raramente ocorre, mas pode ser bastante rentável. ou não. Dohmen setup (posição de negociação). Várias regras de senso comum se combinam para criar negociações de swing ou posição. Duplo fundo. Use reminiscências rasas como uma condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para ETFs de negociação e tem uma alta relação de ganhos / perdas, mas poucos lucros. Base plana (buy-and-hold). Aqui estão as regras para a negociação de um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem render algumas configurações rentáveis. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará para um comércio do balanço. Aqui estão algumas dicas. Escrito por e cópia dos direitos reservados 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Levei 15 anos para descobrir que eu não tinha talento para escrever, mas eu não poderia desistir porque naquela época eu era muito famoso. Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para Comprar ou vender valores mobiliários após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) eo RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: