Arthur Hill em média móvel Crossovers Arthur Hill em média móvel Crossovers Um uso popular para médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples com base em crossovers média móvel. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avançasse acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas eo número de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curta serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para entrada antecipada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel (INTL). Um crossover de média móvel exponencial 30/100 foi usado para gerar sinais. Quando o EMA de 30 dias se move acima do EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 30 dias declina abaixo do EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial de 30/100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Oscilador de Preços por Porcentagem (PPO) ajustado em (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é menor do que o EMA de 100 dias. Tal como acontece com todos os sistemas de tendência seguinte, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em Sept-97, Mar-98 e Jul-99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover média móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido rentável para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com (COMS). Um 20/60 EMA crossover sistema foi usado para gerar comprar e vender sinais. O gráfico abaixo do preço é o diferencial 20/60 EMA, que é mostrado como um percentual e exibido usando o Oscilador de Preços Porcentagem (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis logo acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. Usando zero como o ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido apenas acima da linha zero (em 2) eo sinal de venda foi definido logo abaixo da linha zero (em -2). Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 acima do EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 abaixo do EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Havia alguns bons sinais, mas também um número de whipsaws. Embora muito dependesse dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando este sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e apertado stop-loss teria sido necessário para bloquear os lucros. Uma parada de arrasto ou o uso da SAR parabólica poderia ter ajudado a bloquear lucros. Os sistemas de cruzamento de média móvel podem ser eficazes, mas devem ser usados em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, impulso, volume e assim por diante). Embora seja fácil encontrar um sistema que funcionou bem no passado, não há garantia de que ele vai funcionar no futuro. Forex Forex: Regras de negociação de tendências com média móvel Cruzamentos Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação construir fora de uma boa média móvel Crossover para localizar entradas e saídas. Uma vez que você compreende o conceito e como aplicar cruzamentos Mudar a média para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode trabalhar para todos os tipos de comerciante (longo, intermediário, amp curto prazo). Quando um comerciante começa a estudar a Análise Técnica da ação de preço que muitas vezes será introduzido em primeiro lugar para as médias móveis. Se a Análise Técnica for a tentativa de prever as tendências de preços futuras, então as Médias Móveis são um começo digno. Depois de entender as médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e saída com base em um crossover. Letrsquos começar com duas definições simples e construir a partir daí: Moving Averages (MA): O preço médio sobre um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado estiver em uma tendência de alta significativa, o preço médio durante um período determinado deve subir eo preço não deve enfraquecer abaixo da média. Crossover Médio em Movimento: O ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média de curto prazo ou de movimento rápido acima ou abaixo da média móvel de longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: Movendo Médio Crossover Exemplo Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Muitos comerciantes foram para a lua e voltar a trabalhar para encontrar a estratégia que funciona melhor para eles. No entanto, a maioria das estratégias tradersrsquo se originam e terminam com um crossover de média móvel para entradas e saídas de tempo. Na verdade, este sistema simples criou nomes testados no tempo para cruzes como o lsquoGolden Crossrsquo e lsquoDeath Crossrsquo porque o mercado tende a honrar quando um crossover ocorre. Aprenda Forex: Cruz de Ouro é um sinal de baixa quando o 50 MA cruza acima do gráfico de 200 MA Criado por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar quando se compreende um crossover de média móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma faixa bem definida ou tendência. Os comerciantes logo descobrem que as tendências a seguir podem oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os cruzamentos de média móvel se beneficiam dessa realização. Também de importância é que muitas moedas e instrumentos negociáveis não tendem. No entanto, quando você encontrar um par de moedas que tem um histórico de tendências e você vê um crossover de média móvel, então você pode olhar para entrar em um comércio com um risco bem definido, definindo seu stop acima ou abaixo do crossover. Benefícios da utilização de uma estratégia de Crossover Médio Móvel A estratégia de troca de média móvel crossover reúne uma média móvel de curto prazo com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são um 10 MA e um 30 MA para entradas de curto prazo ou um 50 MA e um 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entrar e sair com base em crossovers você está permitindo-se a tomar sinais objetivos que são reflexo da força do mercado. Riscos de usar uma Estratégia de Crossover de Média Móvel Embora isto seja visto como a estratégia de negociação mais simples, o Crossover de Média Móvel para as seguintes tendências não é sem draw backs. As médias móveis dão igual ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador assim que há uma natureza retardada à capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que o seu sacrificar menos recompensa e abrir-se a um maior risco. Como você pode imaginar, existem mais de um tipo de médias móveis. Algumas médias móveis, como a média móvel exponencial colocar mais ênfase sobre o preço mais recente para ajudá-lo a reagir mais rapidamente a possíveis mudanças de tendência. Seja qual for o tipo de média móvel que você use, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos Avançados de um Crossover Médio Móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançada, muitos comerciantes vêm sobre o inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo Ichimoku Trading System. No coração do Sistema de Negociação Ichimoku é um crossover Moving Average da média móvel período 9 e 26. O sistema só olha para tomar cruzamentos de sinal de compra se preço acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou vender cruzes sinal se preço está abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda o ndash de Forex Ichimoku focaliza em crossovers de deslocamento médio em relação à nuvem. Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Moving Média Cruzes trazer o comerciante o benefício do tempo confirmou entradas de tendência e saídas, evitando whipsaws nos preços que podem prejudicar outros comerciantes que são demasiado rápidos para agir em um movimento prematuro. Porque pode haver muita emoção por trás de negociação e arriscar dinheiro, há um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se yoursquore um novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você donrsquot perder os grandes movimentos. --- Escrito por Tyler Yell, instrutor de troca interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Confira nossos guias de negociação livre aqui DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio global. Moving Crossover Média tomamos o clássico Movendo o algoritmo crossover médio e misturou-o com as características as mais populares de troca. Essencialmente, é uma estratégia universal de Crossover Médio Móvel. Enquanto a idéia central permanece a mesma, você pode ativar recursos adicionais e construir seu sistema de negociação personalizado Moving Average. Por exemplo, use médias rápidas e lentas separadas, adicione a funcionalidade AutoTrail, defina Alvos diários ou até mesmo inverta os sinais. A estratégia tem built-in indicadores MA, para que você não tem que adicioná-los separadamente para o gráfico. Claro, você pode escondê-los a qualquer momento. Moving Average Crossover é uma perfeita estratégia multiuso: back-test suas idéias de negociação, otimizar os parâmetros de estratégia, ou conta de comércio vivo - a estratégia se encaixa todos esses papéis. Funciona em qualquer mercado e qualquer tipo de barra. Visão geral dos recursos Vários tipos de MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA. Separar rápido e lento MA. O MA rápido pode ser EMA (7) eo MA lento pode ser SMA (28). Objetivo de lucro e perda de stop. Defina colchetes para negócios individuais. Objetivo de lucro diário e perda de stop. Uma vez que um desses limites é alcançado a estratégia pára de negociação até a próxima sessão de negociação. Trailing stop automático. Uma opção para ter um auto arrastar parar com gatilho de lucro personalizado, parar a perda e freqüência. Horas de trabalho . Defina o período de tempo em que a estratégia deve estar ativa, ela não será negociada fora deste período. Inverter sinais. Digite long quando o sinal é curto e vice-versa. Por que não experimentar ordens de entrada Limit ou Market. Controle a derrapagem e use Ordens de limite para entradas ou entre sempre uma posição com ordem de mercado E mais: filtro de Bid / Ask, cores personalizadas, mostrar / ocultar indicadores de MA do gráfico etc. Lista de parâmetros completa StartTime e EndTime. Hora em que a estratégia enviará as ordens. Uma vez que chega ao EndTime, cancela as ordens de serviço e fecha todas as posições. Exemplo: 9:30 e 15:20 ou 18:45 e 10:30 (para sessões durante a noite). FastMAType e SlowMAType. Tipos MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: EMA e SMA. FastMAPeriod e SlowMAPeriod. MA para médias de movimento rápido e lento. Exemplo: 7 e 28. MaximumDailyProfit e MaximumDailyLoss. Limites diários, se a estratégia atinge um deles, não será negociado até a próxima sessão de negociação. Defina para zero para desativar o recurso. MaxBidAskSpread. Às vezes não é desejável para entrar em uma posição quando a propagação é muito grande. Este parâmetro ajuda a evitar as negociações quando a opção Lance Ask Spread é maior do que este número, em ticks. Defina como 0 para desativar o recurso. EntryOrderType. Defina o tipo de ordem de entrada como Limite ou Mercado. Deixe-nos saber se você precisa de outros tipos :) LimitPriceOffset. Adicione o número especificado de carrapatos ao preço de entrada. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. LimitOrderExpirationPeriod. Uma ordem de limite pode trabalhar por um longo tempo sem preenchimento por isso deve haver uma maneira de cancelar ordens muito antigas. Defina este parâmetro como 5 para cancelar uma entrada se não estiver preenchido após 5 compassos. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. TradingDirection. Comércio apenas longo, apenas curto, ou ambos. ProfitTarget e StopLoss. Colchetes OCO para entrada. Por exemplo, defina-o como 10 e 20 para ter 10-ticks lucro alvo e 20-tick stop loss anexado a cada entrada. Defina como 0 para desativar o recurso. AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. E AutoTrailFrequency. Estes definem trailing stop. Ele funciona da mesma maneira como um padrão NinjaTrader AutoTrail Stop. Uma parada de arrasto (AutoTrailStopLoss marca abaixo da oferta / solicitação) será enviada assim que o lucro da posição atingir o AutoTrailProfitTrigger. Em seguida, cada vez que o lucro é aumentado pelos carrapatos AutoTrailFrequency seguinte, a perda de stop à direita é atualizada. Para desativar o recurso definido AutoTrailStopLoss para 0. ShowMAOnChart. Defina como False para ocultar os indicadores de média móvel rápida e lenta do gráfico. MinCrossThreshold. As inscrições são enviadas quando o MA rápido cruza acima / abaixo do MA lento pelo menos X carrapatos. NoReversals. Quando True, a estratégia não reverterá as posições. Em vez disso, ele vai esperar até que eles são saídos por lucro alvo, stop loss, trailing stop ou Sair em Fechar. InvertSignals. Quando True, os sinais de crossover serão invertidos, isto é, um sinal longo causaria uma entrada curta, enquanto o sinal curto causaria uma entrada longa. Como usar a estratégia está pronta para trabalhar out-of-the-box em qualquer mercado ou prazo. Você pode ativar opções adicionais se necessário. Não se surpreenda com o número de parâmetros: você pode definir a maioria deles para zero para desativar os recursos por trás deles. Abaixo está um exemplo de como usar a nossa estratégia de Crossover Médio Móvel. Exemplo: Crossover clássico de média móvel Um modo clássico nos diz para comprar quando o MA rápido cruza acima do MA lento e vender quando o MA rápido atravessa o MA lento abaixo. Se estamos em posição, a posição é revertida. Ajustar os seguintes parâmetros se quiser e deixar os outros padrão: Definir o FastMAPeriod desejado e SlowMAPeriod Defina o MaximumDailyProfit desejado e MaximumDailyLoss. Por exemplo, ambos iguais a 250. Defina o MinCrossThreshold desejado. Por exemplo, se você configurá-lo para 5, então as entradas serão acionadas somente quando o MA rápido atravessa acima / abaixo do MA lento por pelo menos 5 ticks. Agora você pode voltar a testar a estratégia, otimizá-lo, executá-lo em demo ou conta real. Claro, sinta-se livre para definir o seu favorito conjunto de parâmetros para alcançar o melhor desempenho. Requisitos Esta estratégia requer NinjaTrader versão 7 Instalação Salve o arquivo zip (não precisa descompactar) para o local de sua escolha Ir para o menu Centro de Controle - Arquivo - Utilitários - Importar NinjaScript. Selecione o arquivo zip salvo na caixa de diálogo aberta Se tudo estiver OK você verá uma confirmação (caso contrário, um erro será exibido) Reiniciar NinjaTrader e você é bom para ir
No comments:
Post a Comment